در محیط فضا، نوسانات حرارتی از مهم ترین تهدیدات برای اجزای خارجی سامانه های فضایی، مانند آنتن، محسوب میشود. میزان نوسانات حرارتی تابع مدار فضاپیما و جنس اجزای سامانه است و سبب انبساط و انقباض و اعوجاج سطوح آنتن شده و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکنند. در این مقاله، اثرات انبساط و انقباض حرارتی در یک مأموریت مداری LEO بر مشخصات تشعشعی دو آنتن انعکاسی باند X ، که یکی از آنتنها پهن باند و دیگری باند باریک هستند، بررسی شده و مشخصات تشعشعی آنها با استفاده از نرم افزار شبیه ساز تمام موج استخراج میشود. مقایسه مشخصات تشعشعی این دو آنتن، با مشخصات تشعشعی آنتنهای نمونه معادل در دمای محیط، نشان میدهد که آنتنهای باند باریک آسیب پذیری بسیار بالایی نسبت به نوسانات حرارتی دارند و بنابراین، لازم است جنس آنتنها از موادی انتخاب شوند که ضریب انبساط حرارتی آن ها بسیار کوچک است. به علاوه، انتخاب روش حفاظتی مناسب، برای حفظ عملکرد مطلوب آنتن، از ضروری ترین فعالیت ها در ساخت آنتنهای فضایی است.

در این بررسی نوسانات آزاد زمین واقعی به عنوان یک جرم کروی خودگرداننده و دارای قسمتهای جامد و مایع بررسی شده است. با در نظر گرفتن تقارن کروی و همسانگردی زمین و استفاده از داده های واقعی، وجوه مختلف نوسانی آن محاسبه شده است. بسامدها و دوره های تناوب این وجوه با مقادیر اندازه گیری شده همخوانی دارد.

امروزه بازارهای مالی شاهد نوسانات شدیدی هستند. محیط پرتلاطم بازارهای مالی، ارتباط تنگاتنگ در این بازرها و تاثیرقابل ملاحظه ای که بر روی اقتصاد کشور دارد و همچنین نیاز مبرم به پیش بینی کردن سناریوهای مالی و اقتصادی آتی، پژوهشگران را بر آن داشته است که با کشف و تحلیل این ارتباطات میان بازاری بتوانند گامی موثر در جهت تحقق اهداف نظام مالی و اقتصادی کشور بردارند. مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که در تصمیم گیری بهینه به سرمایه گذاران و سیاست گذاران یاری می رساند. با توجه به اهمیت سرریز تلاطم در بازارمالی، هدف این پژوهش بررسی اثرچرخه نوسانات بازار طلا و ارز بر نوسانات بازار سرمایه ایران است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی اثر معاملات اختلال زا و سرریز تلاطم بازارهای طلا و ارز برروی نوسانات بازده بازار سرمایه پرداخته شده است. پژوهش حاضر توصیفی می باشد و از داده های کوتاه مدت (روزانه) و بلند مدت (ماهانه) بازار ارز، طلا و بازار سرمایه در دوره زمانی 1389 تا 1398 استفاده نموده است و جهت تحلیل داده ها از مدل های آرچ و گارچ استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز گذشته بر نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز جاری تأثیر مثبت دارد گه نشانگر جریان پول در بازار سرمایه از روز گذشته می باشد انتقال هیجانات به بازار سرمایه جاری را افزایش می باشد. همچنین دریافتند نوسانات غیرعادی بازار ارز و طلا در روز گذشته بر نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز جاری تأثیر مثبت دارد و مثبت بودن این تأثیر نشان دهنده جریان پول در بازار ارز و طلا و سرریز آن به داخل بازار سرمایه می باشد، یعنی هیجانات بازار ارز و طلا به داخل بازار سرمایه منتقل می شود. بطور کلی نتایج نشان از تأیید اثر مثبت شوکهای گذشته بازار طلا و دلار در رابطه با شاخص بازار سرمایه دارد.

این مطالعه رابطه بین بازارهای سهام و بازار ارز را بررسی می کند و تعیین می کند که آیا در ایران، نرخ های ارز اثری بر بازار سهام دارند یا خیر. مدل ناهمسانی واریانس خودبازگشت شرطی تعدیل شده نمایی(EGARCH)  برای تشخیص رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازار سهام استفاده شده است. در این پژوهش دریافتیم که رابطه مثبتی میان تغییرات نرخ ارز و بازدهی های بازار سهام وجود دارد. علاوه بر آن یک ثبات تغییر در اغلب متغیرهای اقتصاد کلان وجود دارد؛ همچنین واضح است که افزایش (کاهش) در کسری تجاری و انتظارات آتی در مورد کسری تجاری تغییرات بازار سهام را کاهش (افزایش) خواهد داد. علاوه بر آن شاخص قیمت مصرف کننده ارتباط معنی داری با تغییر بازار سهام ندارد.

تروریسم، بی­ ثباتی سیستم سیاسی و نوسانات نرخ ارز، سه مسأله برجسته قرن بیست و یکم است. در این مطالعه، برای بررسی تأثیر تمام این مسائل بر نوساناتبازار سهام پاکستان، تجزیه و تحلیل تطبیقیانجام شده­ است. روش EGARCH (1، 1)در چهار نوع اطلاعات جمع­ آوری شده از 1 ژانویه 2000 تا 31 دسامبر 2015 مورد­ استفاده قرار­ گرفته­ است. رویدادهای تروریستی، نوسانات بازگشتنوسانات ارزبا بازسازی سیستم سیاسی دموکراتیک در پاکستان در این مطالعه در نظر گرفته شده­ است. نتایج نشان می­ دهد که دولت سیاسی دموکراتیک، نوساناتبازار سهام پاکستانرا کاهش می­ دهد، در حالی­ که تروریسم آن را افزایش می­ دهد. حملات تروریستی به دسته­ های مختلف طبقه­ بندی می­ شوند. تجزیه و تحلیل روز رویداد نشان می­ دهد که بازار سهام پاکستانبه اندازه کافی کارآمد است تا تاثیرات حملات تروریستی را در یک روز جذب کند. نگهداری سبد سهام و انجام فعالیت­ های آربیتراژی توسط سرمایه­ گذاران، ریسک­ های ناشی از نوسانات ارزرا متنوع­ سازی می­ کنند در نتیجه هیچ تاثیر قابل­ توجهی بر نوساناتبازار سهام پاکستانندارند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی منشاء توان توضیح تغییرات بازده سهام توسط نوسانات اختصاصی از طریق مداقه بازده راهبرد توالی (مومنتوم) است. به بیان دیگر، یکی از توضیحات ارائه شده بابت چرایی سودآوری سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات اختصاصی، مبنی بر واکنش کمتر از اندازه نسبت به اطلاعات خاص شرکت و بروز توالی متعاقب آن آزمون می شود. لذا رابطه توالی و نوسانات اختصاصی از طریق رویکردهای «تحلیل پرتفوی» و «رگرسیون فاما-مک بث» آزمون می گردد.نتایج پژوهش که در نمونه ای متشکل از 130 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 صورت گرفته، نشان می دهد بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات اختصاصی، برای سهامی که از توالی بالاتری برخوردار است، بیشتر می باشد. لیکن، توان توضیحی نوسانات اختصاصی در صورت احتساب توالی، سلب نمی گردد. لذا نمی توان ادعای انتساب منشاء رابطه نوسانات اختصاصی و بازده سهام به توالی را تایید نمود.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

در این مقاله هدف تحلیل دینامیکی همراه با ملاحظات احتراز از بروز ناپایداری در جریان دوفازی در یک کانال حرارتی است. تاثیر پمپ با در نظر گرفتن یک تابع افت فشار بر حسب سرعت جرمی جریان مدل شده است. عوامل موثردر تعامل مشخصه مقاومت داخلی و پمپ با بروز ناپایداری لدینگ مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت وجود نوسان، دامنه نوسانات در این پدیده محدود است. همچنین وجود حجم فشرده سیال (سرج تانک) می تواند سبب بروز ناپایداری افت فشاری در سیستم شود. با در نظر گرفتن این که شرط وقوع ناپایداری؛ کوچک تر بودن شیب منحنی مشخصه خارجی از شیب منحنی مشخصه داخلی درناحیه شیب منفی مشخصه مقاومت داخلی خواهد بود؛ روش های کنترل ناپایداری با افزودن مقاومت ورودی و یا از طریق پمپ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش لیاپانوف در تحلیل خطی وقوع ناپایداری مورد استفاده قرار گرفته است و پرتره فازی در نقاط تکین ارائه شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که دامنه و فرکانس نوسانات وابسته به پارامتر ضریب زوال نوسان است و با کاهش آن فرکانس نوسان افزایش می یابد.